Dasar Mengenal Strategi Trading Mean Reversion

Dalam dunia perdagangan, terdapat beragam strategi yang digunakan oleh para trader untuk mencapai tujuan mereka. Salah satu strategi yang populer adalah mean reversion, yang berfokus pada prinsip bahwa harga suatu aset cenderung kembali ke rata-rata historisnya setelah mengalami fluktuasi ekstrim. 

Ketika harga naik atau turun secara ekstrem dari nilai rata-rata ini, ada kecenderungan bahwa harga akan kembali ke nilai tersebut pada suatu titik. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi dasar-dasar mengenal strategi trading mean reversion dan bagaimana strategi ini dapat diterapkan dalam praktik trading.

Apa itu Strategi Mean Reversion

Strategi Mean Reversion dalam trading adalah pendekatan yang didasarkan pada asumsi bahwa harga suatu aset cenderung kembali ke nilai rata-rata historisnya setelah mengalami deviasi yang signifikan. Para trader yang menggunakan strategi ini berasumsi bahwa jika harga suatu aset naik atau turun secara ekstrem, kemungkinan besar akan terjadi reversion atau koreksi menuju nilai tengahnya. 

Dengan memanfaatkan fluktuasi harga yang dianggap berlebihan, trader mencari peluang untuk memasuki posisi jual setelah harga naik secara signifikan atau posisi beli setelah harga turun secara tajam. 

Strategi Mean Reversion memerlukan pemahaman mendalam tentang perilaku pasar dan analisis statistik untuk mengidentifikasi momen-momen ketika aset dianggap overbought atau oversold, sehingga memungkinkan trader untuk meraih potensi keuntungan dari perubahan harga yang diharapkan menuju nilai rata-rata.

Dasar-Dasar Strategi Mean Reversion

Strategi mean reversion memanfaatkan asumsi bahwa aset yang mengalami pergerakan harga yang signifikan, baik ke arah naik atau turun, cenderung kembali ke nilai rata-rata mereka seiring waktu. 

Dengan memahami konsep dasar ini, pelaku pasar dapat mengidentifikasi momen potensial untuk masuk atau keluar dari posisi trading dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga yang diharapkan menuju nilai rata-rata historis.

1. Memahami Nilai Rata-Rata

Para trader yang menerapkan strategi ini dapat menggunakan sinyal oversold atau overbought untuk mengambil keputusan transaksi. Memahami nilai rata-rata sebagai dasar strategi mean reversion dapat membantu para pelaku pasar untuk mengenali potensi peluang trading berdasarkan asumsi bahwa harga akan cenderung bergerak kembali ke tingkat rata-rata yang lebih seimbang dalam jangka waktu tertentu.

2. Identifikasi Deviasi dari Nilai Rata-Rata

Dalam strategi ini, para trader mencari aset atau sekuritas yang mengalami deviasi signifikan dari nilai rata-rata historis mereka. Deviasi ini dapat terjadi karena faktor pasar atau berita eksternal yang mempengaruhi harga hanya sementara. Oleh karena itu, pengguna strategi ini berusaha mengidentifikasi peluang untuk membeli atau menjual aset dengan harapan bahwa harga akan kembali ke tingkat rata-rata, memberikan potensi keuntungan. 

3. Konfirmasi dengan Indikator Teknikal

Konfirmasi dalam strategi ini mencakup penggunaan indikator seperti RSI, Bollinger Bands, atau MACD untuk mengidentifikasi kondisi pasar yang overbought atau oversold. Konfirmasi dengan indikator teknikal membantu trader untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan meminimalkan risiko, karena mereka mencoba untuk memanfaatkan fluktuasi harga yang dianggap berlebihan dalam jangka pendek.

4. Tentukan Titik Masuk dan Keluar

Dalam strategi ini, titik masuk yang tepat adalah ketika harga aset telah menyimpang dari nilai rata-rata dan dianggap terlalu tinggi atau rendah, menciptakan peluang untuk mendapatkan keuntungan saat harga kembali ke titik normalnya. Di sisi lain, titik keluar harus ditentukan dengan hati-hati untuk mengunci keuntungan atau membatasi kerugian, mengingat bahwa harga bisa terus berfluktuasi. 

Manfaat dan Risiko Strategi Mean Reversion

Manfaat Strategi Mean Reversion

Keunggulan utama dari strategi ini melibatkan kemampuannya untuk menangkap perubahan tren pasar, meminimalkan risiko, dan memberikan potensi keuntungan yang signifikan. Dalam hal ini, pemahaman mendalam tentang manfaat strategi mean reversion menjadi krusial untuk memahami cara efektif mengoptimalkan strategi trading.

1. Potensi Keuntungan dari Kembali ke Rata-Rata

Strategi ini memanfaatkan fluktuasi harga yang dianggap sementara dan melebihi atau jauh di bawah nilai rata-rata historis. Dengan membeli saat harga rendah dan menjual saat harga tinggi, trader dapat memperoleh keuntungan dari pergerakan harga yang kembali ke tingkat rata-rata. 

Selain itu, strategi ini dapat mengurangi risiko, karena diasumsikan bahwa harga akan cenderung kembali ke nilai yang lebih normal seiring waktu. Namun, tidak semua aset atau pasar cocok dengan strategi ini.

2. Penggunaan Alat Teknikal Efektif

Alat teknikal, seperti indikator dan grafik harga historis, membantu para trader untuk mengidentifikasi keadaan pasar yang melibatkan deviasi signifikan dari nilai rata-rata historis suatu aset. 

Dengan memanfaatkan indikator seperti RSI atau Bollinger Bands, para trader dapat mengenali kondisi overbought atau oversold, yang dapat menjadi sinyal untuk mengantisipasi pembalikan harga menuju nilai rata-rata historisnya.

3. Penggunaan Berbagai Jenis Aset

Keunggulan lainnya dari mean reversion adalah berbagai jenis aset dapat dimanfaatkan untuk mengimplementasikan strategi ini. Penggunaan berbagai jenis aset dalam strategi mean reversion dapat memberikan diversifikasi portofolio dan meningkatkan peluang keuntungan, karena fluktuasi harga tidak terbatas pada satu aset tertentu.

Risiko Strategi Mean Reversion

Meskipun strategi Mean Reversion menawarkan potensi keuntungan, namun strategi ini juga melibatkan risiko yang perlu diperhitungkan. Pemahaman mendalam terhadap risiko-risiko ini menjadi krusial bagi para pelaku pasar guna merancang strategi Mean Reversion yang lebih efektif.

1. Konteks Pasar Berubah

Jika kondisi pasar mengalami perubahan yang signifikan, perubahan ini dapat menciptakan tren baru atau pergerakan harga yang berlangsung lebih lama dari yang diantisipasi oleh strategi mean reversion.

2. Kesalahan Identifikasi Tren

Identifikasi tren yang tidak akurat dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan titik masuk atau keluar dari pasar dan mengakibatkan kerugian yang tidak terduga. Jika seorang trader salah mengidentifikasi tren yang sedang berlangsung atau mengabaikan faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga, ia dapat mengalami kesulitan menghasilkan keuntungan yang diinginkan.

3. Resiko Overtrading

Dalam strategi mean reversion, jika seorang trader terlalu sering masuk dan keluar pasar tanpa memperhatikan indikator dan parameter yang benar, mereka dapat terjebak dalam siklus overtrading yang tidak efektif dan berisiko tinggi. 

Strategi Trading Mean Reversion

Untuk berhasil menerapkan strategi ini, trader perlu memahami dinamika pasar, menggunakan indikator yang sesuai, dan memiliki disiplin yang tinggi dalam mengelola risiko. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan dalam strategi ini.

1. Pahami Karakteristik Pasar

Mean reversion mengasumsikan bahwa harga suatu aset cenderung kembali ke rata-rata historisnya setelah mengalami perubahan ekstrem. Oleh karena itu, pemahaman terhadap volatilitas pasar, tren jangka panjang, dan titik resistensi serta support menjadi sangat penting. 

2. Gunakan Alat Analisis Teknikal

Trader dapat menggunakan alat analisis teknikal seperti moving averages, Bollinger Bands, dan Relative Strength Index (RSI) untuk menilai kondisi overbought atau oversold. Misalnya, ketika harga suatu aset jauh di bawah rata-ratanya, trader dapat menganggapnya sebagai sinyal beli karena ada kecenderungan harga untuk kembali ke nilai rata-rata. Sebaliknya, jika harga berada di atas rata-rata, trader dapat mencari peluang untuk menjual.

3. Manajemen Risiko

Dalam strategi trading apapun, termasuk mean reversion, para trader harus memperhatikan sejumlah faktor, termasuk penetapan stop-loss untuk membatasi kerugian, pengukuran ukuran posisi yang tepat untuk menghindari risiko yang tidak perlu, dan penggunaan alat analisis teknis untuk mengidentifikasi potensi pembalikan harga. 

4. Perhatikan Berita

Dengan memperhatikan berita ekonomi, politik, atau faktor fundamental lainnya, trader dapat mengidentifikasi potensi katalis untuk perubahan harga yang signifikan. Sebagai contoh, pengumuman data ekonomi yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasar dapat menciptakan peluang untuk trading mean reversion. 

5. Gunakan Akun Demo Trading

Dengan akun demo trading, trader dapat menguji berbagai strategi mean reversion tanpa melibatkan uang sungguhan, sehingga memungkinkan mereka untuk memahami dinamika pasar dan mengevaluasi efektivitas strategi tanpa risiko keuangan yang signifikan. 

Selain itu, menggunakan akun demo trading HSB memungkinkan trader untuk merancang dan menyempurnakan rencana trading mereka, serta mengidentifikasi potensi kelemahan tanpa konsekuensi finansial. 

Karena akun demo trading HSB menyediakan dana virtual sebesar  $100.000 yang bisa kamu manfaatkan untuk belajar trading menggunakan strategi mean reversion melalui website atau aplikasi trading HSB yang meraih penghargaan “The Most Innovative Broker 2022” dari ICDX. 

Sehingga, setelah kamu sudah bisa menguasai akun demo trading, kamu bisa dengan mudahnya melakukan trading secara real menggunakan akun live HSB dan memilih produk trading dengan 17 pasangan mata uang forex, 20 saham AS terbesar, 5 Indeks Saham, dan 3 produk komoditas (Emas, Minyak dan Perak) bersama HSB Investasi dengan aman, transparan dan terdepan karena memiliki regulasi resmi dari BAPPEBTI.

HSB Investasi memberikan edukasi lengkap untuk semua jenis tradernya melalui berbagai sumber belajar trading sebagai bentuk dedikasi HSB melahirkan seorang trader-trader sukses di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan bagimu untuk menunda peluang kesuksesan trading. Bergabunglah dengan HSB sekarang dan raih peluang profit tradingmu kemudian!***

Beladdina Annisa

SEO Content Writer

Satu juta download!